Przejdź do treści
TickerScribe

// risk-history

Historia ryzyka

Krzywa P&L mówi, co się wydarzyło. Nie mówi nic o tym, ile miałeś na szali, żeby tam dojść. Historia ryzyka odtwarza twój rachunek dzień po dniu — ile kapitału było związane w pozycjach i ile rynku niósł twój portfel — z S&P 500 narysowanym obok obu.

Zobacz swoją historię ryzyka

Za darmo · Nic do ustawiania · Odtworzone z tego, co już zapisałeś

// capital utilization

Ile naprawdę było na szali

Zaangażowany kapitał jako udział w twoim saldzie, w każdym dniu okresu. Odcinek, na którym byłeś niemal w pełni zaangażowany, jest na wykresie — tak samo jak ten, na którym ledwie byłeś na rynku.

Akcje i opcje, jedno na drugim

niebieskie pasmo to koszt akcji, turkusowe to zabezpieczenie opcji — widzisz więc, która strona wiązała kapitał.

Twoja własna czerwona linia

ustaw próg, a zostanie narysowany w poprzek wykresu, wraz z liczbą dni spędzonych na nim lub powyżej.

Poziomy na koniec dnia, nie migawki

każdy dzień kalendarzowy w oknie jest odtwarzany, więc pozycja otwarta i zamknięta w ciągu tygodnia też się pojawi.

dowolny dzień, w całości
Jeden dzień → podział, łączne zaangażowanie, saldo za nim i to, gdzie stał rynek.

// beta-weighted exposure

I ile rynku niosłeś

Związany kapitał to jedno pytanie. Jak ostro ten kapitał zareagowałby na zły tydzień to drugie — a dwa portfele o identycznym wykorzystaniu mogą odpowiedzieć bardzo różnie.

Każda pozycja, wyceniona i ważona swoją betą, jako udział w portfelu — 100% znaczy, że cały rachunek porusza się jak jeden indeks.

// the two sides, separately

Akcje i kontrakty, każde z własną betą

Najedź na dowolny dzień, a suma otworzy się na części: co niosły akcje, co niosły kontrakty i beta stojąca za każdą stroną dokładnie tego dnia — nie jedna zmieszana liczba udająca obie.

Kontrakty są wyceniane po szacowanej delcie, więc sprzedana put czyta się jako ekspozycja długa, a pokryta call przeciwnie. To ten sam pomiar, który panel beta portfela robi na dziś — wykonany raz dla każdego dnia za tobą.

Pozycja bez wystarczającej historii cen zostaje pominięta i policzona, nigdy nie dostaje bety zastępczej. Wiersz pokrycia mówi, jaką część portfela każda liczba naprawdę obejmuje.

Rynek, na tej samej osi

S&P 500 jest rysowany za oboma wykresami, indeksowany do zamknięcia poprzedzającego początek okresu, żeby pierwszy dzień okna się liczył. Nie po to, by cię z nim porównywać — po to, by dać kształtom kontekst.

Zwiększanie pozycji w hossie i zwiększanie jej w zjeździe to ta sama linia na samym wykresie wykorzystania. Z rynkiem w tle przestają wyglądać tak samo. Wyłącz go, kiedy chcesz zobaczyć sam portfel.

Czyta wprost z twoich zapisów

Nie ma nic do włączania ani drugiej kopii twoich danych. Oba wykresy są odtwarzane z transakcji, pozycji i zapisów gotówkowych, które już masz w dzienniku, plus dziennych zamknięć do wyceny — więc historia, której nigdy nie pomyślałeś prowadzić, czeka na ciebie przy pierwszym otwarciu strony.

Ostatni punkt zgadza się dokładnie z twoim pulpitem — ten sam zaangażowany kapitał, to samo saldo, te same bety. Zmień okres, a każda statystyka na stronie przekadruje się razem z nim.

Zobacz, czym ryzykowałeś

Bez karty kredytowej. Historia ryzyka odtwarza transakcje, które już zapisałeś — nie ma nic do ustawiania.

Załóż darmowy dziennik

Najczęstsze pytania

Czym jest wykorzystanie kapitału?
Udział salda twojego portfela, który danego dnia był związany w pozycjach. Zaangażowany kapitał podzielony przez saldo — więc 40% znaczy, że sześć dziesiątych rachunku było jeszcze wolne, a 95%, że prawie nic. To liczba mówiąca, ile zostało ci luzu, czego krzywa P&L nigdy nie pokaże.
Jak liczony jest zaangażowany kapitał?
Zabezpieczenie opcji plus koszt akcji, które trzymałeś, na koniec każdego dnia. Saldo to twoje własne pieniądze plus korekty gotówkowe brokera plus dywidendy plus zrealizowana P&L do tej daty. Oba używają tych samych definicji co panel portfela na pulpicie, więc ostatni punkt wykresu i kafelek zgadzają się co do grosza.
Co znaczy ekspozycja ważona betą?
Ile rynku twój portfel naprawdę miał przed sobą, w jednej liczbie. Wartość każdej pozycji mnoży się przez jej betę i sumuje: akcje razy ich zamknięcie, a dla kontraktu — jego szacowana delta razy liczba kontraktów razy 100 razy zamknięcie instrumentu bazowego. Sprzedana put liczy się jako ekspozycja długa, sprzedana call przeciwnie. Wykres rysuje to jako udział w szacowanej wartości portfela, więc 100% znaczy, że cały rachunek porusza się jak jeden indeks; kwota i jej równowartość w jednostkach ETF na indeks są w szczegółach dnia.
Skąd biorą się dzienne bety?
Bety każdego dnia mierzone są z ostatniego roku dziennych stóp zwrotu wobec benchmarku, kończąc na tym dniu — tą samą metodą, której panel portfela używa na dziś. Pozycja bez wystarczającej historii cen zostaje pominięta i policzona w danych o pokryciu, zamiast dostać zgadniętą betę.
Czy potrzebuję do tego czegoś nowego od brokera?
Nie. Oba wykresy są odtwarzane z tego, co już zapisałeś — twoich transakcji, twoich pozycji i twoich zapisów gotówkowych. Nic nie jest przechowywane dwa razy i nie ma nic do włączania. Zapisz wpłatę, żeby było saldo do porównania, a historia wypełni się za tobą.
Jak daleko sięga historia?
Tak daleko jak twoje zapisy. Cały okres zaczyna się przy pierwszym wpisie; krótsze okresy — ten miesiąc, poprzedni miesiąc, ten rok — przekadrowują oba wykresy i ich statystyki na to okno. Linia benchmarku jest indeksowana do zamknięcia poprzedzającego początek okresu, więc pierwszy dzień okna się liczy.

// odkrywaj dalej

Poznaj kolejne funkcje

Dziennik opcji

Ponad 30 strategii, łańcuchy rolowania, greki i IV, P&L na nogę.

Dziennik akcji

Grupowanie pozycji, metody kosztu nabycia i zapis jednym kliknięciem.

Krótka sprzedaż

Sprzedaż otwiera pozycję, odkup ją zamyka, a P&L wychodzi we właściwą stronę.

Dziennik dnia

Notatki, plan i podsumowanie, nastrój, tagi i zrzuty wykresów — dzień po dniu.

Notatki transakcji

Notatki, tagi i zrzuty przy każdej transakcji — oraz zestawienie, jak radzi sobie każdy setup.

Pulpit wyników

Kluczowe wskaźniki, wykres skumulowanego P&L i przegląd portfela.

Kalendarz P&L

Dzienna mapa ciepła P&L do udostępnienia, ze szczegółami.

Analiza transakcji

Przedziały cenowe, P&L według dnia tygodnia i wzorce godzinowe.

Analiza wheel

Puty, covered calle i przydziały — zszyte w cykle z rentownością w skali roku.

Wyniki według tickera

Skuteczność, P&L i pełna historia transakcji dla każdego tickera.

Beta portfela

Ile rynku niesie twój portfel — akcje i opcje mierzone osobno.

Rynek dziś

Nastroje, zmienność i kierunek — oraz jak handlujesz w warunkach takich jak dzisiejsze.

Import transakcji

Automatycznie rozpoznawani brokerzy i uniwersalne mapowanie CSV.

Wiele kont

Do trzech portfeli, każdy z własną walutą.