İçeriğe geç
TickerScribe

// risk-history

Risk geçmişi

Bir P&L eğrisi ne olduğunu söyler. Oraya varmak için ne kadarını ortaya koyduğun hakkında hiçbir şey söylemez. Risk geçmişi hesabını gün gün yeniden kurar — pozisyonlarda ne kadar sermaye bağlıydı ve portföyün ne kadar piyasa taşıyordu — ikisinin de yanında S&P 500 çizili.

Risk geçmişini gör

Ücretsiz · Ayarlanacak bir şey yok · Zaten kaydettiklerinden kurulur

// capital utilization

Gerçekte ne kadarı ortadaydı

Bakiyenin payı olarak kullanılan sermaye, dönemin her gününde. Neredeyse tamamen bağlı olduğun dönem grafikte duruyor — piyasada neredeyse hiç olmadığın dönem de öyle.

Hisse ve opsiyon, üst üste

mavi bant hisse maliyeti, turkuaz bant opsiyon teminatı — böylece sermayeyi hangi tarafın bağladığını görürsün.

Kendi kırmızı çizgin

bir eşik belirle, grafiğin boyunca çizilsin; üstünde veya üzerinde geçirdiğin gün sayısıyla birlikte.

Gün sonu seviyeleri, anlık kare değil

dönemdeki her takvim günü yeniden kurulur, yani bir hafta içinde açılıp kapanan pozisyon da görünür.

herhangi bir gün, tamamıyla
Bir gün → ayrım, toplam kullanım, arkasındaki bakiye ve piyasanın nerede olduğu.

// beta-weighted exposure

Ve ne kadar piyasa taşıyordun

Bağlı sermaye bir soru. O sermayenin kötü bir haftaya ne kadar sert tepki vereceği başka bir soru — ve aynı kullanıma sahip iki portföy buna çok farklı yanıt verebilir.

Her pozisyon, değerlenip kendi betasıyla ağırlıklandırılmış, portföyün payı olarak — %100 tüm hesabın tek bir endeks gibi hareket ettiği anlamına gelir.

// the two sides, separately

Hisseler ve kontratlar, her biri kendi betasıyla

Herhangi bir günün üzerine gel, toplam parçalarına ayrılsın: hisseler ne taşıyordu, kontratlar ne taşıyordu ve tam o gün her tarafın arkasındaki beta neydi — ikisinin yerine geçen tek bir karışık sayı değil.

Kontratlar tahmini deltalarıyla değerlenir, yani satılan bir put uzun maruziyet gibi okunur, kapalı bir call ise tersine. Bu, portföy betası panelinin bugün için yaptığı ölçümün aynısıdır — arkandaki her gün için bir kez çalıştırılmış.

Yeterli fiyat geçmişi olmayan bir pozisyon dışarıda bırakılır ve sayılır, asla yerine bir beta uydurulmaz. Kapsam satırı her rakamın portföyün ne kadarını gerçekten kapsadığını söyler.

Piyasa, aynı eksende

S&P 500 iki grafiğin de arkasına çizilir, dönemin başlangıcından önceki kapanışa endekslenir ki pencerenin ilk günü sayılsın. Seni onunla puanlamak için değil — şekillere bağlam vermek için.

Bir ralliye doğru büyümek ile bir düşüşe doğru büyümek, tek başına bir kullanım grafiğinde aynı çizgidir. Arkada piyasa varken birbirlerine benzemeyi bırakırlar. Portföyü tek başına görmek istediğinde kapatabilirsin.

Doğrudan kayıtlarından okur

Açılacak bir şey yok, verinin ikinci bir kopyası da yok. İki grafik de günlüğünde zaten duran işlemlerden, pozisyonlardan ve nakit kayıtlarından, artı fiyatlama için günlük kapanışlardan yeniden kurulur — yani tutmayı hiç düşünmediğin bir geçmiş, sayfayı ilk açtığında seni bekliyor olur.

Son nokta panelinle birebir uyuşur — aynı kullanılan sermaye, aynı bakiye, aynı betalar. Dönemi değiştir, sayfadaki her istatistik onunla birlikte yeniden çerçevelenir.

Neyi riske attığını gör

Kredi kartı gerekmez. Risk geçmişi zaten kaydettiğin işlemleri yeniden kurar — ayarlanacak bir şey yok.

Ücretsiz günlüğünü başlat

Sık sorulan sorular

Sermaye kullanımı nedir?
Belirli bir günde portföy bakiyenin pozisyonlarda bağlı olan payı. Kullanılan sermaye bölü bakiye — yani %40 hesabın onda altısının hâlâ boş olduğu, %95 ise neredeyse hiçbir şeyin boş olmadığı anlamına gelir. Ne kadar alanın kaldığını söyleyen sayıdır ve bir P&L eğrisi bunu asla göstermez.
Kullanılan sermaye nasıl hesaplanır?
Opsiyon teminatı artı elindeki hisselerin maliyeti, her günün sonunda. Bakiye ise kendi paran artı aracının nakit düzeltmeleri artı temettüler artı o tarihe kadarki gerçekleşen P&L. İkisi de panelindeki portföy bölümüyle aynı tanımları kullanır, yani grafikteki son nokta ile kutucuk kuruşuna kadar uyuşur.
Beta ağırlıklı maruziyet ne demek?
Portföyünün gerçekte ne kadar piyasa karşısında olduğunu tek bir rakamda verir. Her pozisyonun değeri betasıyla çarpılıp toplanır: hisseler kapanış fiyatıyla, bir kontrat içinse tahmini delta çarpı kontrat sayısı çarpı 100 çarpı dayanak varlığın kapanışı. Satılan bir put uzun maruziyet olarak sayılır, satılan bir call tersine. Grafik bunu tahmini portföy değerinin payı olarak çizer, yani %100 tüm hesabın tek bir endeks gibi hareket ettiği anlamına gelir; tutar ve endeks ETF payı karşılığı gün detayındadır.
Günlük betalar nereden geliyor?
Her günün betaları, o günde biten son bir yıllık günlük getirilerden kıyas endeksine karşı ölçülür — portföy panelinin bugün için kullandığı yöntemin aynısı. Yeterli fiyat geçmişi olmayan bir pozisyon dışarıda bırakılır ve tahmini bir beta verilmek yerine kapsam rakamlarında sayılır.
Bunun için aracımdan yeni bir şey gerekiyor mu?
Hayır. İki grafik de zaten kaydettiklerinden yeniden kurulur — işlemlerinden, pozisyonlarından ve nakit kayıtlarından. Hiçbir şey iki kez saklanmaz ve açılacak bir şey yoktur. Ölçülecek bir bakiye olsun diye bir yatırma kaydet, geçmiş arkanda kendiliğinden dolsun.
Geçmiş ne kadar geriye gidiyor?
Kayıtların ne kadar geriye gidiyorsa o kadar. Tüm zamanlar ilk kaydından başlar; daha kısa dönemler — bu ay, geçen ay, bu yıl — iki grafiği de ve istatistiklerini o pencereye göre yeniden çerçeveler. Kıyas çizgisi dönemin başlangıcından önceki kapanışa endekslenir, böylece pencerenin ilk günü sayılır.

// keşfetmeye devam

Diğer özellikleri keşfedin

Opsiyon günlüğü

30’dan fazla strateji, çevirme zincirleri, Yunanlar ve IV, bacak bazında P&L.

Hisse günlüğü

Pozisyon gruplama, maliyet yöntemleri ve tek tıkla kayıt.

Açığa satış

Satış pozisyonu açar, geri alım kapatır; P&L doğru yönde çıkar.

Günlük defter

Notlar, plan ve değerlendirme, ruh hâli, etiketler ve grafik ekran görüntüleri — her gün için.

İşlem notları

İşlem başına not, etiket ve ekran görüntüsü — ve her kurulumun nasıl gittiğini gösteren bir tablo.

Performans paneli

Temel göstergeler, kümülatif P&L grafiği ve portföy özeti.

P&L takvimi

Paylaşılabilir günlük P&L ısı haritası, ayrıntıya inilebilir.

İşlem analizi

Fiyat aralıkları, haftanın gününe göre P&L ve saat bazlı örüntüler.

Wheel analizi

Put’lar, covered call’lar ve atamalar — yıllıklandırılmış getiriyle döngülere dikilir.

Sembol bazında performans

Sembol başına isabet oranı, P&L ve tüm işlem geçmişi.

Portföy betası

Portföyünüz ne kadar piyasa taşıyor — hisse ve opsiyon ayrı ayrı ölçülür.

Bugün piyasa

Duyarlılık, oynaklık ve yön — ve bugünküne benzer koşullarda nasıl işlem yaptığınız.

İşlemleri içe aktar

Otomatik tanınan aracı kurumlar ve evrensel bir CSV eşleyici.

Çoklu hesap

Her biri kendi para birimiyle, en fazla üç portföy.