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// risk-history

Risikoverlauf

Eine P&L-Kurve sagt dir, was passiert ist. Sie sagt nichts darüber, wie viel du dafür riskiert hast. Der Risikoverlauf spielt dein Konto Tag für Tag nach — wie viel Kapital in Positionen gebunden war und wie viel Markt dein Buch trug — mit dem S&P 500 daneben.

Deinen Risikoverlauf ansehen

Kostenlos · Nichts einzurichten · Aus dem nachgespielt, was du schon erfasst hast

// capital utilization

Wie viel wirklich auf dem Spiel stand

Eingesetztes Kapital als Anteil deines Kontostands, an jedem Tag des Zeitraums. Die Phase, in der du fast vollständig investiert warst, steht direkt im Chart — und die Phase, in der du kaum im Markt warst, ebenso.

Aktien und Optionen, gestapelt

das blaue Band sind die Anschaffungskosten der Aktien, das türkise die Optionssicherheiten — so siehst du, welche Seite das Kapital gebunden hat.

Deine eigene rote Linie

setz eine Schwelle und sie wird quer durch den Chart gezeichnet, samt Zahl der Tage, die du auf oder über ihr verbracht hast.

Tagesendstände, keine Momentaufnahmen

jeder Kalendertag im Zeitraum wird nachgespielt, also taucht auch eine Position auf, die innerhalb einer Woche eröffnet und geschlossen wurde.

jeder Tag, vollständig
Ein Tag → die Aufteilung, der Einsatz insgesamt, der Kontostand dahinter und wo der Markt stand.

// beta-weighted exposure

Und wie viel Markt du getragen hast

Gebundenes Kapital ist die eine Frage. Wie heftig dieses Kapital auf eine schlechte Woche reagiert hätte, ist die andere — und zwei Bücher mit identischer Auslastung können darauf sehr verschieden antworten.

Jede Position, bewertet und mit ihrem Beta gewichtet, als Anteil am Portfolio — 100 % heißt, das ganze Konto bewegt sich wie ein einziger Index.

// the two sides, separately

Aktien und Kontrakte, jeweils mit eigenem Beta

Fahr über einen beliebigen Tag und die Summe öffnet sich in ihre Teile: was die Aktien trugen, was die Kontrakte trugen und das Beta hinter jeder Seite an genau diesem Tag — keine einzelne Mischzahl, die für beides herhalten muss.

Kontrakte werden mit ihrem geschätzten Delta bewertet, ein Short Put liest sich also als Long-Exposure und ein Covered Call dagegen. Es ist dieselbe Messung, die das Portfolio-Beta-Panel für heute macht — einmal für jeden Tag hinter dir ausgeführt.

Eine Position ohne ausreichende Kurshistorie bleibt außen vor und wird gezählt, nie mit einem Ersatz-Beta versehen. Die Abdeckungszeile sagt dir, wie viel des Buchs jede Zahl tatsächlich erfasst.

Der Markt, auf derselben Achse

Der S&P 500 liegt hinter beiden Charts, indexiert auf den Schluss vor Beginn des Zeitraums, damit der erste Tag des Fensters zählt. Nicht um dich daran zu messen — um den Kurven Kontext zu geben.

In eine Rally hinein aufzustocken und in eine Abwärtsbewegung hinein aufzustocken ist auf einem reinen Auslastungschart dieselbe Linie. Mit dem Markt dahinter sehen sie nicht mehr gleich aus. Schalte ihn ab, wann immer du das Buch für sich sehen willst.

Liest direkt aus deinen Aufzeichnungen

Es gibt nichts zu aktivieren und keine zweite Kopie deiner Daten. Beide Charts werden aus den Trades, Positionen und Cash-Buchungen nachgespielt, die ohnehin in deinem Journal liegen, plus Tagesschlusskursen für die Bewertung — eine Historie, die du nie zu erfassen gedachtest, wartet also beim ersten Öffnen der Seite auf dich.

Der letzte Punkt stimmt exakt mit deinem Dashboard überein — gleiches eingesetztes Kapital, gleicher Kontostand, gleiche Betas. Änderst du den Zeitraum, rahmt sich jede Statistik der Seite mit ihm neu.

Sieh, was du riskiert hast

Keine Kreditkarte nötig. Der Risikoverlauf spielt die Trades nach, die du schon erfasst hast — es gibt nichts einzurichten.

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Häufige Fragen

Was ist Kapitalauslastung?
Der Anteil deines Portfoliostands, der an einem bestimmten Tag in Positionen gebunden war. Eingesetztes Kapital geteilt durch Kontostand — 40 % heißt also, sechs Zehntel des Kontos waren noch frei, und 95 % heißt, fast nichts mehr. Es ist die Zahl, die sagt, wie viel Luft du noch hattest, und die dir eine P&L-Kurve nie zeigt.
Wie wird eingesetztes Kapital berechnet?
Optionssicherheiten plus die Anschaffungskosten der Aktien, die du hieltest, jeweils zum Tagesende. Der Kontostand ist dein eigenes Geld plus Cash-Anpassungen des Brokers plus Dividenden plus realisierte P&L bis zu diesem Datum. Beide nutzen dieselben Definitionen wie das Portfolio-Panel auf deinem Dashboard, also stimmen der letzte Punkt im Chart und die Kachel auf den Cent überein.
Was bedeutet Beta-gewichtetes Exposure?
Wie viel Markt dein Buch tatsächlich vor sich hatte, in einer Zahl. Der Wert jeder Position wird mit ihrem Beta multipliziert und aufsummiert: Aktien mal ihr Schlusskurs, und bei einem Kontrakt sein geschätztes Delta mal Kontrakte mal 100 mal der Schlusskurs des Basiswerts. Ein Short Put zählt als Long-Exposure, ein Short Call dagegen. Der Chart zeichnet das als Anteil deines geschätzten Portfoliowerts, 100 % heißt also, das ganze Konto bewegt sich wie ein einziger Index; der Betrag und sein Gegenwert in Index-ETF-Anteilen stehen im Tagesdetail.
Woher kommen die täglichen Betas?
Die Betas jedes Tages werden aus dem zurückliegenden Jahr täglicher Renditen gegen den Vergleichsindex gemessen, endend an diesem Tag — dieselbe Methode, die das Portfolio-Panel für heute nutzt. Eine Position ohne ausreichende Kurshistorie bleibt außen vor und wird in den Abdeckungszahlen gezählt, statt ein geratenes Beta zu bekommen.
Brauche ich dafür etwas Neues von meinem Broker?
Nein. Beide Charts werden aus dem nachgespielt, was du ohnehin erfasst hast — deine Trades, deine Positionen und deine Cash-Buchungen. Nichts wird doppelt gespeichert und es gibt nichts einzuschalten. Buche eine Einzahlung, damit es einen Kontostand zum Messen gibt, und die Historie füllt sich hinter dir auf.
Wie weit reicht die Historie zurück?
So weit wie deine Aufzeichnungen. Gesamt beginnt bei deinem ersten Eintrag; kürzere Zeiträume — dieser Monat, letzter Monat, dieses Jahr — rahmen beide Charts und ihre Statistiken auf dieses Fenster. Die Vergleichslinie wird auf den Schluss vor Beginn des Zeitraums indexiert, damit der erste Tag des Fensters zählt.

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