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// risk-history

Storico rischio

Una curva di P&L ti dice cos’è successo. Non dice nulla su quanto avevi in gioco per arrivarci. Lo storico rischio ricostruisce il conto giorno per giorno — quanto capitale era impegnato in posizioni e quanto mercato portava il tuo book — con l’S&P 500 tracciato accanto a entrambi.

Vedi il tuo storico rischio

Gratis · Niente da configurare · Ricostruito da ciò che hai già registrato

// capital utilization

Quanto era davvero in gioco

Capitale impiegato come quota del tuo saldo, in ogni giorno del periodo. Il tratto in cui eri quasi del tutto esposto è lì sul grafico — e anche quello in cui eri appena sul mercato.

Azioni e opzioni, impilate

la banda blu è il costo delle azioni, quella verde-azzurra il collaterale delle opzioni — così vedi quale lato stava impegnando il capitale.

La tua linea da non superare

fissa una soglia e viene tracciata attraverso il grafico, con il conteggio dei giorni passati a quel livello o sopra.

Livelli di chiusura, non istantanee

ogni giorno di calendario nel periodo viene ricostruito, quindi compare anche una posizione aperta e chiusa nell’arco di una settimana.

un giorno qualsiasi, per intero
Un giorno → la divisione, il totale impiegato, il saldo dietro e dov’era il mercato.

// beta-weighted exposure

E quanto mercato stavi portando

Il capitale impegnato è una domanda. Con quanta forza quel capitale avrebbe reagito a una brutta settimana è un’altra — e due book con lo stesso impiego possono rispondere in modi molto diversi.

Ogni posizione, valutata e ponderata per il suo beta, come quota del portafoglio — 100% significa che l’intero conto si muove come un solo indice.

// the two sides, separately

Azioni e contratti, ciascuno con il proprio beta

Passa su un giorno qualsiasi e il totale si apre nelle sue parti: cosa portavano le azioni, cosa portavano i contratti e il beta dietro ciascun lato in quello specifico giorno — non un unico numero mescolato che fa le veci di entrambi.

I contratti sono valutati al delta stimato, quindi una put venduta si legge come esposizione lunga e una call coperta si legge al contrario. È la stessa misurazione che il pannello beta di portafoglio fa per oggi — eseguita una volta per ogni giorno alle tue spalle.

Una posizione senza storico prezzi sufficiente resta fuori e viene contata, mai dotata di un beta di riserva. La riga di copertura ti dice quanto del book copre davvero ogni cifra.

Il mercato, sullo stesso asse

L’S&P 500 è tracciato dietro entrambi i grafici, indicizzato alla chiusura precedente l’inizio del periodo così che il primo giorno della finestra conti. Non per darti un voto — per dare contesto alle forme.

Aumentare la size dentro un rialzo e aumentarla dentro una discesa sono la stessa linea su un grafico di impiego da solo. Con il mercato dietro, smettono di somigliarsi. Disattivalo quando vuoi vedere il book da solo.

Legge direttamente dalle tue registrazioni

Non c’è nulla da attivare né una seconda copia dei tuoi dati. Entrambi i grafici sono ricostruiti dalle operazioni, dalle posizioni e dai movimenti di cassa già nel tuo diario, più le chiusure giornaliere per la valorizzazione — così uno storico che non avevi mai pensato di tenere ti aspetta la prima volta che apri la pagina.

L’ultimo punto coincide esattamente con la tua dashboard — stesso capitale impiegato, stesso saldo, stessi beta. Cambia il periodo e ogni statistica della pagina si riadatta con lui.

Vedi cosa stavi rischiando

Nessuna carta di credito. Lo storico rischio ricostruisce le operazioni che hai già registrato — non c’è nulla da impostare.

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Domande frequenti

Cos’è il capitale impiegato?
La quota del saldo del tuo portafoglio che era impegnata in posizioni in un dato giorno. Capitale impiegato diviso saldo — quindi 40% significa che sei decimi del conto erano ancora liberi, e 95% che non lo era quasi nulla. È il numero che dice quanto margine ti restava, e che una curva di P&L non mostra mai.
Come si calcola il capitale impiegato?
Collaterale delle opzioni più il costo delle azioni che detenevi, a fine di ogni giornata. Il saldo è il tuo denaro più le rettifiche di cassa del broker più i dividendi più la P&L realizzata a quella data. Entrambi usano le stesse definizioni del pannello portafoglio della tua dashboard, quindi l’ultimo punto del grafico e il riquadro coincidono al centesimo.
Cosa significa esposizione ponderata per beta?
Quanto mercato il tuo book aveva davvero davanti, in una cifra. Il valore di ogni posizione è moltiplicato per il suo beta e sommato: azioni per la loro chiusura e, per un contratto, il delta stimato per i contratti per 100 per la chiusura del sottostante. Una put venduta conta come esposizione lunga, una call venduta conta al contrario. Il grafico la traccia come quota del valore stimato del portafoglio, quindi 100% significa che l’intero conto si muove come un solo indice; l’importo e il suo equivalente in quote di ETF indicizzati sono nel dettaglio del giorno.
Da dove arrivano i beta giornalieri?
I beta di ogni giorno sono misurati sull’ultimo anno di rendimenti giornalieri contro il benchmark, fino a quel giorno — lo stesso metodo che il pannello portafoglio usa per oggi. Una posizione senza storico prezzi sufficiente resta fuori e viene contata nelle cifre di copertura, invece di ricevere un beta tirato a indovinare.
Mi serve qualcosa di nuovo dal mio broker per questo?
No. Entrambi i grafici sono ricostruiti da ciò che hai già registrato — le tue operazioni, le tue posizioni e i tuoi movimenti di cassa. Nulla viene salvato due volte e non c’è nulla da accendere. Registra un versamento così c’è un saldo su cui misurare, e lo storico si riempie alle tue spalle.
Quanto indietro arriva lo storico?
Fin dove arrivano le tue registrazioni. Tutto il periodo parte dalla tua prima scrittura; i periodi più brevi — questo mese, il mese scorso, quest’anno — riadattano entrambi i grafici e le loro statistiche a quella finestra. La linea del benchmark è indicizzata alla chiusura precedente l’inizio del periodo, così il primo giorno della finestra conta.

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