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Journal d’options

Suivez chaque contrat d’options — de l’ouverture à la clôture, au roulement, à l’assignation ou à l’expiration. Plus de 30 stratégies prédéfinies détectées automatiquement. Chaînes de roulement, P&L par jambe, grecques, IV et une comptabilité exacte au centime — pour savoir exactement d’où vient chaque chiffre.

Consigner votre premier trade d’options

Chaînes de roulement, badges de stratégie, P&L par jambe, grecques, seuil de rentabilité et vos propres tags — le tout dans un seul tableau.

Consignez des trades à une jambe en quelques secondes

Covered calls, cash-secured puts, protective puts, options nues — choisissez le type de contrat, saisissez votre strike et votre prime, c’est fini. Vous pouvez aussi saisir delta, thêta, gamma, véga et volatilité implicite à l’ouverture puis à la clôture pour suivre l’évolution des conditions.

Les grecques apparaissent directement dans le tableau des trades — triables, filtrables et faciles à afficher ou masquer.

Positions multi-jambes avec détection automatique de stratégie

Iron condors, spreads verticaux, butterflies, straddles — ajoutez jusqu’à 8 jambes et TickerScribe identifie la stratégie automatiquement d’après les strikes, les échéances et les types de contrat. Aucun étiquetage manuel.

La prime nette, les grecques agrégées et le P&L par jambe sont calculés pour toute la position. Clôturez des jambes isolées ou la position entière d’un coup. Un spread se clôture comme vous l’avez vraiment clôturé : saisissez le débit ou le crédit net et les prix par jambe en sont déduits, avec un avertissement quand deux prix de jambe semblent inversés.

Plus de 30 stratégies avec diagrammes de gains

Filtrez par direction de marché — haussière, baissière ou neutre — et voyez toutes les stratégies côte à côte. Chaque carte comprend une courte description et un diagramme de gains à l’échéance pour repérer vite la structure dont vous avez besoin.

Choisissez une stratégie et le formulaire s’ouvre avec les bonnes jambes déjà en place. Ajoutez vos strikes, vos primes et l’échéance — la structure est gérée pour vous.

Clôturez comme vous avez vraiment clôturé

Vous avez racheté quatre puts vendus sur dix ? Saisissez combien de contrats vous clôturez et ces quatre deviennent un trade terminé avec son propre résultat réalisé, tandis que les six restent ouverts. Une sortie échelonnée se lit comme une sortie échelonnée au lieu de vous obliger à clôturer tôt ou à tout clôturer — et une position réduite garde l’étiquette de stratégie avec laquelle elle a commencé.

L’expiration est un clic, et une position multi-jambes peut expirer d’un bloc — un iron condor arrivé au vendredi est une action, pas quatre. Les deux sont réversibles : Rouvrir remet un trade ou une position à l’état ouvert si vous avez cliqué trop tôt, y compris un spread à moitié expiré. Et quand l’expiration ne se dénoue pas proprement — une jambe sans valeur, une assignée, une clôturée plus tôt —, Régler à l’échéance prend toute la position en une passe : vous dites ce qui est arrivé à chaque jambe et elle se dénoue d’un bloc, les titres assignés atterrissant dans la bonne position actions.

Deux colonnes répondent à deux questions différentes : DTE, ce sont les jours avant expiration qu’avait le trade à son ouverture — le chiffre sur lequel vous l’avez dimensionné, et il ne change jamais. Jours restants décompte depuis aujourd’hui. Le seuil de rentabilité a sa propre colonne — ce que le sous-jacent doit atteindre pour que la position soit à l’équilibre, primes comprises — et vos tags en ont une autre, avec un filtre qui réduit le tableau à ceux que vous choisissez.

Les détails qui gardent les chiffres honnêtes

Le P&L % à votre façon

Le P&L % des options a toujours été le rendement sur garantie : ce que le trade a rapporté face au capital qu’il a immobilisé. Beaucoup de vendeurs de prime le lisent dans l’autre sens — quelle part du crédit avez-vous gardée ? Choisissez Rendement sur garantie ou ROI du trade par compte, et cela s’applique partout où le chiffre apparaît. La garantie reste le réglage par défaut.

Options indicielles, traitées comme réglées en espèces

Les options indicielles ne livrent pas de titres, donc proposer de les assigner ou de les exercer n’avait aucun sens. Les sous-jacents indiciels sont reconnus comme réglés en espèces : ces actions sont masquées sur les contrats indiciels, aucune position fantôme en titres n’apparaît derrière, et le wheel refuse d’ouvrir un cycle sur quelque chose qui ne peut jamais vous livrer d’actions.

Débit ajusté

Ce qu’une position vous a coûté net de la prime encaissée contre elle, plutôt que le débit brut payé le premier jour. Le chiffre qui vous dit où en est vraiment le trade.

Où était le sous-jacent

Une option peut porter le cours du sous-jacent à l’ouverture, à la clôture et au roulement — facultatif, dans sa propre section repliée à côté des grecques, et repris des fichiers courtier quand le relevé le donne. C’est ce qui rend « à quelle distance de la monnaie étais-je en ouvrant ? » répondable après coup.

Grouper et dissocier les positions

Des jambes qui auraient dû former une seule position — et des positions qui auraient dû rester séparées — peuvent être regroupées à la main. Utile après un import qui a lu un ordre multi-jambes comme des contrats distincts, ou quand vous êtes entré dans un spread jambe par jambe sur deux jours.

Collez un symbole de contrat

Collez un symbole d’option standard dans le champ ticker et le strike, l’échéance et le sens se remplissent tout seuls. Fonctionne pour la saisie à une jambe comme multi-jambes.

Corrigez une étiquette de stratégie

Si la détection a nommé votre structure d’une façon qui ne vous convient pas, corrigez l’étiquette au lieu de faire avec. Votre lecture du trade l’emporte.

Commissions par défaut

Définissez des frais d’options par contrat et des frais d’actions forfaitaires sur le compte, et les formulaires les remplissent pour vous, proportionnés au nombre de contrats. Un champ de moins à ressaisir à chaque trade.

Transformez vos trades en enseignements

Analysez vos trades d’options sous tous les angles — ventilation du P&L par stratégie, taux de réussite par stratégie, distribution des dénouements, performance selon les jours avant expiration et schémas par plage de prix. Voyez immédiatement quelles stratégies fonctionnent vraiment et lesquelles saignent en silence.

Filtrez par période, par ticker ou par stratégie pour entrer dans les schémas qui comptent. Les données sont déjà là — TickerScribe se contente de faire remonter ce qui mérite d’être su.

Conçu pour le fonctionnement réel des options

Chaînes de roulement

Roulez un covered call ou un CSP et TickerScribe relie les contrats en une seule chaîne — crédit d’ouverture, débit de clôture, prime nette et P&L cumulé sur chaque roulement.

Assignation et expiration

Assignation, exercice ou expiration en un clic. Les achats d’actions sont enregistrés automatiquement au strike, la prime entière est créditée à votre P&L réalisé, et votre position affiche un point mort effectif avec cette prime intégrée.

Grecques et IV à l’ouverture et à la clôture

Saisissez delta, gamma, thêta, véga et volatilité implicite à l’ouverture et à la clôture. Comparez entrée et sortie côte à côte dans le tableau des trades.

P&L exact au centime

Chaque prime, commission et assignation est passée dans un registre en partie double. Le P&L par jambe, par chaîne et de la position totale découle d’écritures qui doivent s’équilibrer — exact au centime.

Plus de 30 stratégies prédéfinies

Saisissez vos jambes et TickerScribe détecte la stratégie automatiquement — d’après les strikes, les échéances et les types de contrat. Aucun étiquetage manuel.

Une jambe

Cash-Secured Put (CSP)

Vendez un put couvert en espèces pour acheter les titres moins cher ou encaisser la prime.

Covered Call

Vendez un call contre des actions que vous détenez pour générer un revenu sur une position existante.

Protective Put

Achetez un put pour couvrir le risque de baisse sur des actions que vous détenez.

Long Call

Un pari directionnel à la hausse — risque défini, avec un gain qui croît quand le sous-jacent monte.

Long Put

Un pari directionnel à la baisse — risque défini, avec un gain qui croît quand le sous-jacent baisse.

Naked Put

Vendez un put sans couverture — prime encaissée d’avance, risque d’assignation suivi par des indicateurs de risque maximal.

Naked Call

Vendez un call sans couverture — prime encaissée, risque illimité suivi par des indicateurs de risque maximal.

Spreads verticaux

Bull Put Spread

Vendez un put de strike plus haut et achetez-en un de strike plus bas — haussier, risque défini, crédit net.

Bear Put Spread

Achetez un put de strike plus haut et vendez-en un de strike plus bas — baissier, risque défini, débit net.

Bull Call Spread

Achetez un call de strike plus bas et vendez-en un de strike plus haut — haussier, risque défini, débit net.

Bear Call Spread

Vendez un call de strike plus bas et achetez-en un de strike plus haut — baissier, risque défini, crédit net.

Straddles et strangles

Long Straddle

Achetez un call et un put au même strike — gagne sur un grand mouvement dans un sens comme dans l’autre.

Short Straddle

Vendez un call et un put au même strike — gagne avec une faible volatilité et l’écoulement du temps.

Long Strangle

Achetez un call et un put à des strikes différents — moins cher qu’un straddle, demande un mouvement plus large.

Short Strangle

Vendez un call et un put à des strikes différents — zone de gain plus large qu’un short straddle.

Spreads calendar et diagonaux

Calendar Call Spread

Calls au même strike, échéances différentes — gagne sur l’écart d’écoulement du temps entre contrats proches et lointains.

Calendar Put Spread

Puts au même strike, échéances différentes — même principe qu’un calendar call spread, monté avec des puts.

Diagonal Call Spread

Calls à des strikes et des échéances différents — combine biais directionnel et écoulement du temps.

Diagonal Put Spread

Puts à des strikes et des échéances différents — biais directionnel et écoulement du temps avec des puts.

Butterflies

Long Call Butterfly

Achat-vente-achat de calls sur trois strikes — pari peu coûteux et à risque défini sur un objectif de prix précis.

Long Put Butterfly

Achat-vente-achat de puts sur trois strikes — même structure qu’un long call butterfly, montée avec des puts.

Short Call Butterfly

Vente-achat-vente de calls sur trois strikes — crédit net, gagne quand le sous-jacent s’éloigne du strike central.

Short Put Butterfly

Vente-achat-vente de puts sur trois strikes — même structure qu’un short call butterfly, montée avec des puts.

Condors

Long Call Condor

Achat-vente-vente-achat de calls sur quatre strikes — zone de gain plus large qu’un butterfly, risque défini.

Long Put Condor

Achat-vente-vente-achat de puts sur quatre strikes — même structure qu’un long call condor, montée avec des puts.

Iron condors et iron butterflies

Iron Condor

Vendez un put spread et un call spread — risque défini, gagne quand le sous-jacent reste dans une plage.

Iron Butterfly

Comme un iron condor avec les strikes vendus au même prix — plage plus étroite, prime encaissée plus élevée.

Inverse Iron Condor

Achetez un put spread et un call spread — débit net, gagne sur un grand mouvement dans un sens comme dans l’autre.

Inverse Iron Butterfly

Comme un inverse iron condor avec les strikes achetés au même prix — entrée moins chère, demande un mouvement plus large.

Autres

Collar

Achetez un protective put et vendez un covered call — limite la hausse comme la baisse, souvent utilisé pour couvrir des positions actions.

Positions personnalisées

Custom (jusqu’à 8 jambes)

Construisez n’importe quelle combinaison de puts et de calls avec des strikes, des échéances et des quantités différents. TickerScribe suit la prime nette, le P&L par jambe et le risque maximal de toute structure que vous créez.

Commencez à consigner vos trades d’options

Sans carte bancaire. Voyez exactement d’où vient votre P&L d’options.

Commencer à consigner des trades

Questions fréquentes

Quelles stratégies d’options TickerScribe prend-il en charge ?
Plus de 30 stratégies prédéfinies : covered calls, cash-secured puts, protective puts, bull et bear put spreads, bull et bear call spreads, iron condors, iron butterflies, inverse iron condors, inverse iron butterflies, long et short call et put butterflies, long call et put condors, long et short straddles, long et short strangles, calendar et diagonal call et put spreads, collars et options nues. Vous pouvez aussi créer des positions multi-jambes entièrement personnalisées jusqu’à 8 jambes. La détection de stratégie est automatique — saisissez simplement vos jambes et TickerScribe identifie la stratégie.
TickerScribe prend-il en charge la stratégie wheel ?
Oui. La stratégie wheel — vendre des cash-secured puts, être assigné, puis vendre des covered calls — est suivie naturellement. Les CSP et les covered calls sont des stratégies prédéfinies. Quand un put est assigné, TickerScribe enregistre l’acquisition des titres et ajuste votre prix de revient. Vous pouvez ensuite vendre des covered calls contre ces actions et suivre le cycle complet.
TickerScribe peut-il suivre les roulements d’options ?
Oui. Les chaînes de roulement relient automatiquement les roulements associés pour que vous voyiez l’historique complet et le P&L cumulé d’une position roulée sur chaque jambe.
Quelles grecques TickerScribe suit-il ?
Delta, gamma, thêta, véga et volatilité implicite (IV) — saisis à l’ouverture comme à la clôture. Cela vous permet de comparer vos grecques et votre IV à l’entrée et à la sortie, et d’évaluer comment les conditions ont évolué sur la vie de chaque trade.
Comment TickerScribe gère-t-il les assignations et les expirations ?
Marquez n’importe quel trade comme assigné ou expiré en un clic — l’expiration n’ouvre même pas de fenêtre, puisqu’elle n’a rien à vous demander. Une position multi-jambes peut expirer d’un bloc, donc un iron condor arrivé au vendredi est une seule action. Le P&L s’ajuste au dénouement et la position se clôture proprement. Une seule jambe peut être assignée ou exercée de son côté pendant que le reste de la position continue de tourner. Et si des contrats se sont accumulés au-delà de l’échéance, « Vérifier les expirées » les rassemble, montre lesquelles étaient dans la monnaie à la clôture et valide le lot en une action.
Puis-je clôturer une partie d’une position d’options ?
Oui. Saisissez combien de contrats vous clôturez et la part clôturée devient son propre trade terminé avec son propre résultat, tandis que le reste demeure ouvert. La position indique combien de contrats sont encore vivants, et toutes les vues de P&L traitent la sortie échelonnée comme telle.
Puis-je annuler une expiration marquée trop tôt ?
Oui. « Rouvrir » remet un trade ou une position entière à l’état ouvert, y compris un spread à moitié expiré. Cliquer sur expirer un vendredi après-midi n’est plus une décision avec laquelle il faut vivre si le contrat s’avère avoir été clôturé.
Quelle est la différence entre DTE et jours restants ?
Le DTE, ce sont les jours avant expiration qu’avait le trade à son ouverture — le chiffre sur lequel vous avez dimensionné la position, et il ne change jamais. Les jours restants décomptent d’aujourd’hui à l’échéance. Les deux colonnes existent parce qu’elles répondent à des questions différentes : l’une sur la décision, l’autre sur l’horloge.
Le P&L % des options est-il un rendement sur garantie ou sur prime ?
Celui que vous préférez. Le rendement sur garantie est le réglage par défaut : ce que le trade a rapporté face au capital qu’il a immobilisé. Choisissez plutôt ROI du trade et un crédit vendu à 2,00 puis racheté à 0,50 se lit +75%. C’est un réglage par compte, et il s’applique partout où le chiffre apparaît.
Comment les options indicielles sont-elles gérées ?
Comme réglées en espèces, parce qu’elles le sont. Les sous-jacents indiciels sont reconnus, donc l’assignation et l’exercice sont masqués sur ces contrats, aucune position fantôme en titres n’apparaît derrière, et le wheel refuse d’ouvrir un cycle sur quelque chose qui ne peut jamais vous livrer d’actions.
Puis-je voir le profit et la perte par jambe d’option ?
Oui. Chaque jambe enregistre son propre P&L réalisé, donc vous pouvez évaluer chaque décision indépendamment — même quand la jambe fait partie d’une chaîne de roulement plus longue.
Comment TickerScribe calcule-t-il le P&L des options ?
Chaque trade est passé dans un registre en partie double. Primes encaissées, primes payées, commissions et produits d’assignation reçoivent chacun leur écriture — le P&L découle donc d’écritures qui doivent s’équilibrer, pas de formules. C’est pourquoi le P&L par jambe, par chaîne de roulement et de la position totale est exact au centime.
Comment gérer rapidement des trades d’options ?
Faites un clic droit sur un trade sur ordinateur ou un appui long sur mobile pour ouvrir un menu contextuel avec rouler, clôturer, modifier, supprimer, dupliquer, grouper ou dissocier les jambes, régler à l’échéance et marquer comme assigné ou expiré — le tout en ligne, sans quitter le tableau.

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