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// risk-history

Historique du risque

Une courbe de P&L vous dit ce qui s’est passé. Elle ne dit rien de ce que vous aviez engagé pour y arriver. L’historique du risque rejoue votre compte jour après jour — combien de capital était immobilisé en positions et quelle part de marché portait votre book — avec le S&P 500 tracé à côté des deux.

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Gratuit · Rien à configurer · Rejoué à partir de ce que vous avez déjà saisi

// capital utilization

Ce qui était vraiment en jeu

Le capital déployé en part de votre solde, chaque jour de la période. La phase où vous étiez presque totalement engagé est là, sur le graphique — et celle où vous n’étiez presque pas sur le marché aussi.

Actions et options, empilées

la bande bleue est le coût des actions, la bande turquoise le collatéral d’options — vous voyez donc quel côté immobilisait le capital.

Votre propre ligne rouge

fixez un seuil et il est tracé en travers du graphique, avec le nombre de jours passés à ce niveau ou au-dessus.

Niveaux de clôture, pas des instantanés

chaque jour calendaire de la période est rejoué, donc une position ouverte et fermée dans la semaine apparaît aussi.

n’importe quel jour, en entier
Un jour → la répartition, le total déployé, le solde derrière et où se tenait le marché.

// beta-weighted exposure

Et la part de marché que vous portiez

Le capital immobilisé est une question. La violence avec laquelle ce capital réagirait à une mauvaise semaine en est une autre — et deux books à l’utilisation identique peuvent y répondre très différemment.

Chaque position, valorisée et pondérée par son bêta, en part du portefeuille — 100% signifie que tout le compte bouge comme un seul indice.

// the two sides, separately

Actions et contrats, chacun avec son propre bêta

Survolez n’importe quel jour et le total s’ouvre en ses parties : ce que portaient les actions, ce que portaient les contrats et le bêta derrière chaque côté ce jour-là précisément — pas un chiffre mélangé qui tiendrait lieu des deux.

Les contrats sont valorisés à leur delta estimé, une put vendue se lit donc comme une exposition longue et un call couvert se lit à l’inverse. C’est la même mesure que le panneau bêta du portefeuille fait pour aujourd’hui — exécutée une fois pour chaque jour derrière vous.

Une position sans historique de prix suffisant est laissée de côté et comptée, jamais dotée d’un bêta de substitution. La ligne de couverture vous dit quelle part du book chaque chiffre couvre réellement.

Le marché, sur le même axe

Le S&P 500 est tracé derrière les deux graphiques, indexé sur la clôture précédant le début de la période pour que le premier jour de la fenêtre compte. Pas pour vous noter face à lui — pour donner du contexte aux formes.

Monter en taille dans un rallye et monter en taille dans une baisse, c’est la même ligne sur un graphique d’utilisation seul. Avec le marché derrière, elles cessent de se ressembler. Désactivez-le quand vous voulez voir le book seul.

Se lit directement dans vos enregistrements

Il n’y a rien à activer ni de seconde copie de vos données. Les deux graphiques sont rejoués à partir des trades, positions et mouvements de cash déjà dans votre journal, plus les clôtures quotidiennes pour la valorisation — un historique que vous n’avez jamais songé à tenir vous attend donc dès la première ouverture de la page.

Le dernier point correspond exactement à votre tableau de bord — même capital déployé, même solde, mêmes bêtas. Changez la période et chaque statistique de la page se recadre avec elle.

Voyez ce que vous risquiez

Sans carte bancaire. L’historique du risque rejoue les trades que vous avez déjà saisis — il n’y a rien à configurer.

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Questions fréquentes

Qu’est-ce que l’utilisation du capital ?
La part du solde de votre portefeuille qui était immobilisée en positions un jour donné. Capital déployé divisé par le solde — 40% signifie donc que six dixièmes du compte étaient encore libres, et 95% que presque rien ne l’était. C’est le chiffre qui dit quelle marge il vous restait, et qu’une courbe de P&L ne montre jamais.
Comment le capital déployé est-il calculé ?
Le collatéral d’options plus le coût des actions détenues, à la fin de chaque journée. Le solde, c’est votre propre argent plus les ajustements de cash du courtier plus les dividendes plus la P&L réalisée à cette date. Les deux utilisent les mêmes définitions que le panneau portefeuille de votre tableau de bord, donc le dernier point du graphique et la tuile s’accordent au centime.
Que signifie exposition pondérée par le bêta ?
La part de marché que votre book affrontait réellement, en un chiffre. La valeur de chaque position est multipliée par son bêta puis sommée : les actions fois leur clôture, et pour un contrat, son delta estimé fois les contrats fois 100 fois la clôture du sous-jacent. Une put vendue compte comme exposition longue, un call vendu compte à l’inverse. Le graphique le trace en part de la valeur estimée de votre portefeuille, 100% signifie donc que tout le compte bouge comme un seul indice ; le montant et son équivalent en parts d’ETF indiciel sont dans le détail du jour.
D’où viennent les bêtas quotidiens ?
Les bêtas de chaque jour sont mesurés sur l’année glissante de rendements quotidiens face à l’indice de référence, jusqu’à ce jour-là — la méthode qu’utilise le panneau portefeuille pour aujourd’hui. Une position sans historique de prix suffisant est laissée de côté et comptée dans les chiffres de couverture, plutôt que dotée d’un bêta deviné.
Ai-je besoin de quelque chose de nouveau de mon courtier ?
Non. Les deux graphiques sont rejoués à partir de ce que vous avez déjà saisi — vos trades, vos positions et vos mouvements de cash. Rien n’est stocké deux fois et il n’y a rien à activer. Enregistrez un dépôt pour qu’il y ait un solde de référence, et l’historique se remplit derrière vous.
Jusqu’où remonte l’historique ?
Aussi loin que vos enregistrements. Tout l’historique commence à votre première écriture ; les périodes plus courtes — ce mois-ci, le mois dernier, cette année — recadrent les deux graphiques et leurs statistiques sur cette fenêtre. La ligne de référence est indexée sur la clôture précédant le début de la période, donc le premier jour de la fenêtre compte.

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