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포트폴리오 베타
승률은 그동안 어떻게 매매해 왔는지를 말해 줍니다. 지금 얼마나 노출되어 있는지는 말해 주지 않습니다. 포트폴리오 베타는 보유 포지션이 얼마만큼의 시장을 지고 있는지 읽어 냅니다 — 주식과 옵션을 나눠 재고, 지수 옵션도 포함하며, 베타 가중 익스포저를 옆에 둡니다.
무료 · 설정 필요 없음 · 이미 기록한 것에서 계산
두 개의 별도 수치이지, 하나의 섞인 숫자가 아닙니다
주식과 옵션은 나눠서 잽니다. 의도적입니다. 주식 가중치는 단단합니다 — 주수 곱하기 가격. 옵션 가중치는 델타로 조정한 명목금액이 필요하고, 델타는 선택 항목입니다. 가중치에는 부호가 있어서, 숏 포지션은 안고 있는 시장에 크기를 더하는 대신 줄입니다.
둘을 하나의 권위 있는 숫자로 녹여 넣는 것은, 무른 입력에서 자신 있어 보이는 숫자를 만들어 내는 일입니다. 그래서 두 수치를 각각의 커버리지와 함께 보여 주고, 스스로 근사치임을 밝히는 합산 값을 덧붙입니다.
계산 과정은 클릭 한 번 거리에
베타는 인용하기 쉽고 오용하기도 쉬운 숫자입니다. 그래서 제목의 숫자가 구성 요소로 펼쳐집니다 — 주식 쪽, 옵션 쪽, 합산 총계, 그리고 그 총계가 지수 ETF로 환산하면 몇 주에 해당하는지.
커버리지는 가정이 아니라 명시됩니다. 어느 수치가 보유 포지션의 얼마만큼을 실제로 덮는지 볼 수 있습니다. 전체 유도 과정은 베타 계산 방법에 대한 별도의 글로 정리했습니다. 가중치, 되돌아보는 기간, 그리고 포트폴리오 전체를 하나의 숫자로 말하는 것이 의미를 잃는 지점에 대해.
지수 옵션도 셈에 들어갑니다
현금 결제되는 지수 포지션도 실제 시장 익스포저를 지니므로, 총계에서 빼면 숫자가 실제보다 좋아 보입니다. 지수 기초자산은 사라지는 대신 선별된 프록시를 통해 반영됩니다.
지원되는 모든 기초자산은 프록시를 갖거나, 갖지 않는 이유가 명시되어 있습니다. 조용히 대역이 들어가는 일은 없습니다. 같은 태도이기에 옵션 저널은 다른 모든 곳에서도 지수 계약을 현금 결제로 다룹니다.
민감도 옆에 규모를
베타는 보유 포지션이 얼마나 날카롭게 반응하는지 말해 줍니다. 베타 가중 익스포저는 그 반응하는 대상이 얼마나 큰지 말해 줍니다 — 주식과 계약을 합쳐 실제로 마주하고 있는 시장을, 지수 ETF 환산 주수로.
성과 대시보드의 투입 자본 옆에 있어서, 「얼마나 리스크를 지고 있나」와 「얼마만큼의 시장을 지고 있나」가 같은 시선 안에서 답해집니다.
자주 묻는 질문
포트폴리오 베타란 무엇인가요?
주식과 옵션을 왜 나눠서 재나요?
베타는 어떻게 계산되나요?
지수 옵션도 포함되나요?
베타 가중 익스포저란 무엇인가요?
이걸 쓰려면 증권사에서 무언가 받아야 하나요?
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