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// risk-history

리스크 기록

P&L 곡선은 무슨 일이 있었는지 말해 줍니다. 거기까지 가기 위해 얼마를 걸고 있었는지는 말해 주지 않습니다. 리스크 기록은 계좌를 하루 단위로 재생합니다 — 얼마만큼의 자본이 포지션에 묶여 있었고, 보유 포지션이 얼마만큼의 시장을 지고 있었는지 — 그 둘 옆에 S&P 500을 나란히 그려서.

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무료 · 설정할 것 없음 · 이미 기록한 것으로 재생

// capital utilization

실제로 얼마가 걸려 있었나

기간 중 매일, 잔고 대비 투입 자본의 비율. 거의 전부를 걸고 있던 구간이 차트에 그대로 드러납니다 — 시장에 거의 들어가 있지 않던 구간도 마찬가지입니다.

주식과 옵션을 쌓아서

파란 밴드는 주식 취득가, 청록 밴드는 옵션 담보 — 어느 쪽이 자본을 묶고 있었는지 보입니다.

직접 긋는 한 줄

임계값을 정하면 차트를 가로질러 그려지고, 그 수준 이상에서 보낸 날수도 함께 표시됩니다.

스냅숏이 아닌 일말 수준

기간의 모든 달력 날짜를 재생하므로, 한 주 안에 열고 닫은 포지션도 그대로 나타납니다.

어느 날이든, 통째로
하루 → 구성, 투입 총액, 그 뒤의 잔고, 그리고 시장의 위치.

// beta-weighted exposure

그리고 얼마만큼의 시장을 지고 있었나

묶인 자본은 하나의 질문입니다. 그 자본이 나쁜 한 주에 얼마나 날카롭게 반응할지는 다른 질문이고, 사용률이 같은 두 포지션도 아주 다르게 답할 수 있습니다.

각 포지션을 평가해 자기 베타로 가중한 값의 포트폴리오 대비 비율 — 100%는 계좌 전체가 지수 하나처럼 움직인다는 뜻입니다.

// the two sides, separately

주식과 계약, 각자 자기 베타로

아무 날에나 커서를 올리면 합계가 부분으로 열립니다. 주식이 지고 있던 것, 계약이 지고 있던 것, 그리고 바로 그날 각 쪽 뒤에 있던 베타 — 둘을 대신하는 하나의 뒤섞인 숫자가 아닙니다.

계약은 추정 델타로 평가되므로 매도 풋은 롱 익스포저로 읽히고 커버드 콜은 반대로 작용합니다. 포트폴리오 베타 패널이 오늘에 대해 하는 측정과 같은 것을, 지나온 모든 날에 대해 한 번씩 돌린 것입니다.

가격 기록이 충분하지 않은 포지션은 제외한 채로 세어 두고, 대신할 베타를 붙이는 일은 없습니다. 커버리지 줄이 각 수치가 실제로 포지션의 얼마만큼을 덮는지 알려 줍니다.

시장을, 같은 축 위에

S&P 500은 두 차트 뒤에 그려지며, 기간 시작 직전 종가를 기준으로 맞춰 창의 첫날이 제대로 세어지게 합니다. 점수를 매기기 위해서가 아니라, 모양에 맥락을 주기 위해서입니다.

상승장에서 크기를 늘리는 것과 하락장에서 늘리는 것은 사용률 차트만 보면 같은 선입니다. 뒤에 시장이 있으면 더 이상 같아 보이지 않습니다. 포지션만 보고 싶을 때는 언제든 끌 수 있습니다.

기록에서 그대로 읽습니다

켤 것도 없고 데이터의 두 번째 사본도 없습니다. 두 차트 모두 이미 저널에 있는 매매, 포지션, 현금 내역에 평가용 일별 종가를 더해 재생합니다 — 남길 생각조차 하지 않았던 기록이 페이지를 처음 여는 순간 기다리고 있습니다.

마지막 점은 대시보드와 정확히 일치합니다 — 같은 투입 자본, 같은 잔고, 같은 베타. 기간을 바꾸면 페이지의 모든 통계가 함께 다시 짜입니다.

무엇을 걸고 있었는지 확인하세요

신용카드가 필요 없습니다. 리스크 기록은 이미 기록한 매매를 재생합니다 — 설정할 것이 없습니다.

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자주 묻는 질문

자본 사용률이 무엇인가요?
특정 날짜에 포지션에 묶여 있던 포트폴리오 잔고의 비율입니다. 투입 자본을 잔고로 나눈 값 — 40%면 계좌의 10분의 6이 아직 비어 있었다는 뜻이고, 95%면 거의 남지 않았다는 뜻입니다. 얼마나 여유가 남아 있었는지를 말해 주는 숫자이고, P&L 곡선은 결코 보여 주지 않습니다.
투입 자본은 어떻게 계산되나요?
매일 마감 시점의 옵션 담보에 보유 주식의 취득가를 더한 값입니다. 잔고는 본인 자금에 증권사 현금 조정, 배당, 그 날짜까지의 실현 P&L을 더한 것입니다. 둘 다 대시보드의 포트폴리오 패널과 같은 정의를 쓰므로, 차트의 마지막 점과 타일이 센트 단위까지 맞습니다.
베타 가중 익스포저는 무슨 뜻인가요?
보유 포지션이 실제로 얼마만큼의 시장을 마주하고 있었는지를 하나의 수치로 나타냅니다. 각 포지션의 가치에 베타를 곱해 더합니다. 주식은 주수 곱하기 종가, 계약은 추정 델타 곱하기 계약 수 곱하기 100 곱하기 기초자산 종가입니다. 매도 풋은 롱 익스포저로 세고, 매도 콜은 반대로 셉니다. 차트는 이를 추정 포트폴리오 가치 대비 비율로 그리므로, 100%는 계좌 전체가 지수 하나처럼 움직인다는 뜻입니다. 금액과 지수 ETF 주수 환산은 일별 상세에 있습니다.
일별 베타는 어디서 오나요?
각 날짜의 베타는 그날로 끝나는 직전 1년의 일별 수익률을 벤치마크에 대해 측정한 값입니다 — 포트폴리오 패널이 오늘에 대해 쓰는 방법과 같습니다. 가격 기록이 충분하지 않은 포지션은 추측한 베타를 주는 대신 제외하고 커버리지 수치에 셉니다.
이걸 위해 증권사에서 새로 받아야 할 게 있나요?
아니요. 두 차트 모두 이미 기록한 것 — 매매, 포지션, 현금 내역 — 에서 재생됩니다. 두 번 저장되는 것도 없고 켤 것도 없습니다. 견줄 잔고가 생기도록 입금을 기록해 두면, 기록이 뒤에서 채워집니다.
기록은 얼마나 거슬러 올라가나요?
기록이 거슬러 올라가는 만큼입니다. 전체 기간은 첫 기입에서 시작하고, 이번 달·지난달·올해 같은 더 짧은 기간은 두 차트와 통계를 그 창에 맞춰 다시 짭니다. 벤치마크 선은 기간 시작 직전 종가에 맞추므로 창의 첫날도 제대로 세어집니다.

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