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Beta da carteira
Sua taxa de acerto diz como você operou. Não diz nada sobre o quanto você está exposto agora. O beta da carteira lê quanto mercado seu livro carrega — ações e opções medidas separadamente, opções de índice incluídas e sua exposição ponderada por beta ao lado.
Grátis · Nada para configurar · Lê o que você já registrou
Duas leituras separadas, não um número misturado
Ações e opções são medidas separadamente, e de propósito. Os pesos das ações são sólidos: papéis vezes preço. Os pesos das opções precisam de nocional ajustado por delta, e o delta é um campo opcional. Os pesos têm sinal, então uma posição vendida reduz o mercado que você carrega em vez de somar o tamanho dela.
Misturar os dois em um único número oficial seria lavar um número de aparência segura a partir de uma entrada frágil. Então você recebe os dois, cada um com sua própria cobertura, mais um número combinado aproximado que diz isso na própria cara.
A conta, a um clique
O beta é fácil de citar e fácil de usar mal, então o número do título se abre em suas partes: o lado de ações, o de opções, o total combinado e quanto esse total vale em cotas equivalentes de ETF de índice.
A cobertura é declarada em vez de presumida — você vê quanto do seu livro cada número de fato cobre. Para a derivação completa, escrevemos um texto separado sobre como o beta é calculado: os pesos, a janela de histórico e onde um único número para a carteira inteira deixa de fazer sentido.
Opções de índice também contam
Uma posição de índice liquidada em dinheiro carrega exposição real ao mercado, então deixá-la fora do total maquiaria o número. Os ativos de índice contribuem por proxies curados em vez de sumir.
Cada ativo de índice suportado traz ou um proxy ou um motivo declarado para não ter nenhum. Nada recebe um substituto silencioso. É o mesmo tratamento que faz o diário de opções tratar contratos de índice como liquidados em dinheiro em todo o resto.
A exposição ao lado da sensibilidade
O beta diz com que intensidade seu livro reage. A exposição ponderada por beta diz o tamanho daquilo que reage — o mercado que você de fato enfrenta entre papéis e contratos juntos, em cotas equivalentes de ETF de índice.
Ela fica no painel de desempenho ao lado do capital alocado, então a pergunta «quanto estou arriscando?» e a pergunta «quanto mercado estou carregando?» são respondidas no mesmo olhar.
Saiba o que você está carregando
Sem cartão de crédito. O beta da carteira lê as posições que você já registrou — não há nada para configurar.
Perguntas frequentes
O que é o beta da carteira?
Por que ações e opções são medidas separadamente?
Como o beta é calculado?
As opções de índice estão incluídas?
O que é exposição ponderada por beta?
Preciso de algo da minha corretora para isso?
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