// options-journal
Журнал опционов
Ведите каждый опционный контракт — от открытия до закрытия, ролла, исполнения или экспирации. Более 30 готовых стратегий распознаются автоматически. Цепочки роллов, P&L по ногам, греки, IV и учёт, точный до цента — чтобы вы точно знали, откуда взялось каждое число.
Цепочки роллов, значки стратегий, P&L по ногам, греки, безубыточность и ваши собственные теги — всё в одной таблице.
Записывайте одноногие сделки за секунды
Покрытые коллы, обеспеченные деньгами путы, защитные путы, непокрытые опционы — выберите тип контракта, введите страйк и премию, и готово. При желании зафиксируйте дельту, тету, гамму, вегу и подразумеваемую волатильность при открытии и снова при закрытии, чтобы отследить, как сместились условия.
Греки появляются прямо в таблице сделок — с сортировкой, фильтрами и лёгким включением или выключением.
Многоногие позиции с автоматическим распознаванием стратегии
Iron condor, вертикальные спреды, бабочки, стрэддлы — добавьте до 8 ног, и TickerScribe определит стратегию автоматически по страйкам, экспирациям и типам контрактов. Без ручной разметки.
Чистая премия, совокупные греки и P&L по ногам считаются для всей позиции. Закрывайте отдельные ноги или всю позицию сразу. Спред закрывается так, как вы его действительно закрыли: введите чистый дебет или кредит, и цены по ногам выводятся из него — с предупреждением, когда две ноги выглядят перепутанными по цене.
Более 30 стратегий с диаграммами выплат
Фильтруйте по направлению рынка — рост, падение или нейтрально — и смотрите все стратегии рядом. У каждой карточки короткое описание и диаграмма выплат на экспирацию, чтобы быстро найти нужную конструкцию.
Выберите стратегию, и форма сделки откроется с уже выставленными правильными ногами. Добавьте страйки, премии и экспирацию — конструкцию мы берём на себя.
Закройте так, как закрыли на самом деле
Откупили четыре из десяти проданных путов? Введите, сколько контрактов закрываете, и эти четыре станут завершённой сделкой со своим реализованным результатом, а шесть останутся открытыми. Поэтапный выход читается как поэтапный выход, вместо того чтобы заставлять вас закрыть раньше или закрыть всё — а уменьшенная позиция сохраняет ярлык стратегии, с которым начиналась.
Экспирация — это один клик, а многоногая позиция может истечь целиком: iron condor, доживший до пятницы, — одно действие, а не четыре. Оба обратимы: Открыть заново возвращает сделку или позицию в открытое состояние, если вы нажали слишком рано, включая спред, истёкший лишь наполовину. А когда экспирация разрешается не чисто — одна нога обесценилась, другую исполнили против вас, третью вы закрыли раньше, — Расчёт при экспирации берёт всю позицию за один проход: вы указываете, что случилось с каждой ногой, и она разрешается целиком, а полученные акции попадают в нужную позицию по акциям.
Две колонки отвечают на два разных вопроса: DTE — это число дней до экспирации, которое было у сделки при открытии, число, под которое вы считали размер позиции, и оно никогда не меняется. Дни до конца отсчитывают от сегодня. Безубыточность — отдельная колонка: куда должен дойти базовый актив, чтобы позиция вышла в ноль, с учётом премий. Ваши собственные теги — ещё одна, с фильтром, который сужает таблицу до выбранных.
Детали, которые держат числа честными
P&L % по-вашему
P&L % по опционам всегда был доходностью на обеспечение: сколько сделка вернула относительно связанного капитала. Многие продавцы премии читают его наоборот — какую долю кредита вы удержали? Выберите на счёте Доходность на обеспечение или ROI сделки, и настройка действует везде, где появляется число. Обеспечение остаётся значением по умолчанию.
Индексные опционы — как расчётные денежными средствами
Индексные опционы не поставляют акции, поэтому предлагать исполнение или назначение было предлагать бессмыслицу. Индексные базовые активы распознаются как расчётные денежными средствами: эти действия скрыты на индексных контрактах, за ними не появляется фантомная акционная позиция, а wheel отказывается открывать цикл на том, что никогда не сможет отдать вам акции.
Скорректированный дебет
Сколько позиция обошлась вам за вычетом собранной против неё премии, а не сырой дебет, уплаченный в первый день. Число, которое говорит, где сделка на самом деле стоит.
Где был базовый актив
Опцион может нести цену базового актива на входе, на закрытии и на ролле — необязательное поле в свёрнутом разделе рядом с греками, которое подтягивается из брокерских файлов, когда отчёт его даёт. Именно оно делает вопрос «насколько вне денег я был, когда открывал?» отвечаемым задним числом.
Группировка и разгруппировка позиций
Ноги, которые должны были быть одной позицией, — и позиции, которые должны были остаться раздельными, — можно перегруппировать вручную. Полезно после импорта, прочитавшего многоногий ордер как отдельные контракты, или когда вы собирали спред по ногам два дня.
Вставьте символ контракта
Вставьте стандартный опционный символ в поле тикера, и страйк, экспирация и сторона заполнятся сами. Работает при одноногом и многоногом вводе.
Поправьте ярлык стратегии
Если распознавание назвало вашу конструкцию так, как вы не согласны, поправьте ярлык, а не живите с ним. Ваше прочтение сделки побеждает.
Комиссии по умолчанию
Задайте на счёте комиссию за опционный контракт и фиксированную комиссию по акциям, и формы ввода подставят их за вас, масштабируя по числу контрактов. На одно поле меньше перепечатывать в каждой сделке.
Превращайте сделки в выводы
Анализируйте свои опционные сделки по всем измерениям — разбивка P&L по стратегиям, доля прибыльных по стратегиям, распределение исходов, результаты по числу дней до экспирации и закономерности по ценовым диапазонам. Сразу видно, какие стратегии действительно работают, а какие тихо кровоточат.
Фильтруйте по диапазону дат, тикеру или стратегии, чтобы погрузиться в важные закономерности. Данные уже есть — TickerScribe лишь вытаскивает то, что стоит знать.
Сделано под то, как опционы работают на самом деле
Цепочки роллов
Ролльните покрытый колл или CSP, и TickerScribe свяжет контракты в одну цепочку — кредит открытия, дебет закрытия, чистая премия и накопленный P&L по каждому роллу.
Назначение и экспирация
Назначение, исполнение или экспирация в один клик. Покупки акций записываются автоматически по страйку, вся премия попадает в ваш реализованный P&L, а позиция показывает эффективную точку безубыточности с учтённой премией.
Греки и IV при открытии и закрытии
Фиксируйте дельту, гамму, тету, вегу и подразумеваемую волатильность при открытии и при закрытии. Сравнивайте вход и выход рядом в таблице сделок.
P&L, точный до цента
Каждая премия, комиссия и назначение проводятся в книгу двойной записи. P&L по ноге, по цепочке и по всей позиции выводится из проводок, которые обязаны сходиться — точно до цента.
Более 30 готовых стратегий
Введите свои ноги, и TickerScribe определит стратегию автоматически — по страйкам, экспирациям и типам контрактов. Ручная разметка не нужна.
Одна нога
Cash-Secured Put (CSP)
Продайте пут, обеспеченный деньгами, чтобы купить акции дешевле или собрать премию.
Covered Call
Продайте колл против имеющихся акций, чтобы получить доход с уже открытой позиции.
Protective Put
Купите пут, чтобы закрыть риск падения по удерживаемым акциям.
Long Call
Направленная ставка на рост — определённый риск, прибыль растёт вместе с базовым активом.
Long Put
Направленная ставка на падение — определённый риск, прибыль растёт по мере падения базового актива.
Naked Put
Продайте пут без покрытия — премия вперёд, риск назначения отслеживается индикаторами максимального риска.
Naked Call
Продайте колл без покрытия — премия собрана, неограниченный риск отслеживается индикаторами максимального риска.
Вертикальные спреды
Bull Put Spread
Продайте пут с более высоким страйком и купите с более низким — рост, определённый риск, чистый кредит.
Bear Put Spread
Купите пут с более высоким страйком и продайте с более низким — падение, определённый риск, чистый дебет.
Bull Call Spread
Купите колл с более низким страйком и продайте с более высоким — рост, определённый риск, чистый дебет.
Bear Call Spread
Продайте колл с более низким страйком и купите с более высоким — падение, определённый риск, чистый кредит.
Стрэддлы и стрэнглы
Long Straddle
Купите колл и пут на одном страйке — зарабатывает на большом движении в любую сторону.
Short Straddle
Продайте колл и пут на одном страйке — зарабатывает на низкой волатильности и распаде времени.
Long Strangle
Купите колл и пут на разных страйках — дешевле стрэддла, требует большего движения.
Short Strangle
Продайте колл и пут на разных страйках — более широкая зона прибыли, чем у короткого стрэддла.
Календарные и диагональные спреды
Calendar Call Spread
Коллы на одном страйке, разные экспирации — зарабатывает на разнице распада времени между ближним и дальним контрактом.
Calendar Put Spread
Путы на одном страйке, разные экспирации — та же идея, что у календарного колл-спреда, но на путах.
Diagonal Call Spread
Коллы на разных страйках и разных экспирациях — соединяет направленный уклон с распадом времени.
Diagonal Put Spread
Путы на разных страйках и разных экспирациях — направленный уклон и распад времени на путах.
Бабочки
Long Call Butterfly
Купить-продать-купить коллы на трёх страйках — дешёвая ставка с определённым риском на конкретную цену.
Long Put Butterfly
Купить-продать-купить путы на трёх страйках — та же конструкция, что у длинной колл-бабочки, но на путах.
Short Call Butterfly
Продать-купить-продать коллы на трёх страйках — чистый кредит, зарабатывает, когда базовый актив уходит от центрального страйка.
Short Put Butterfly
Продать-купить-продать путы на трёх страйках — та же конструкция, что у короткой колл-бабочки, но на путах.
Кондоры
Long Call Condor
Купить-продать-продать-купить коллы на четырёх страйках — более широкая зона прибыли, чем у бабочки, определённый риск.
Long Put Condor
Купить-продать-продать-купить путы на четырёх страйках — та же конструкция, что у длинного колл-кондора, но на путах.
Iron condor и iron butterfly
Iron Condor
Продайте пут-спред и колл-спред — определённый риск, зарабатывает, пока базовый актив остаётся в диапазоне.
Iron Butterfly
Как iron condor, но проданные страйки на одной цене — уже диапазон, выше собранная премия.
Inverse Iron Condor
Купите пут-спред и колл-спред — чистый дебет, зарабатывает на большом движении в любую сторону.
Inverse Iron Butterfly
Как inverse iron condor, но купленные страйки на одной цене — дешевле вход, нужно большее движение.
Прочее
Collar
Купите защитный пут и продайте покрытый колл — ограничивает и рост, и падение, часто используется для хеджа акционных позиций.
Свои позиции
Custom (до 8 ног)
Соберите любую комбинацию путов и коллов с разными страйками, экспирациями и количествами. TickerScribe считает чистую премию, P&L по ногам и максимальный риск для любой созданной вами конструкции.
Начните вести журнал опционных сделок
Без банковской карты. Увидьте, откуда именно берётся ваш P&L по опционам.
Частые вопросы
Какие опционные стратегии поддерживает TickerScribe?
Поддерживает ли TickerScribe стратегию wheel?
Может ли TickerScribe вести роллы опционов?
Какие греки отслеживает TickerScribe?
Как TickerScribe обрабатывает назначения и экспирации?
Можно ли закрыть часть опционной позиции?
Можно ли отменить экспирацию, отмеченную слишком рано?
В чём разница между DTE и днями до конца?
P&L % по опционам — это доходность на обеспечение или на премию?
Как обрабатываются индексные опционы?
Можно ли видеть прибыль и убыток по каждой ноге опциона?
Как TickerScribe считает P&L по опционам?
Как быстро управлять опционными сделками?
// смотреть дальше
Другие возможности
Журнал акций
Группировка позиций, методы учёта себестоимости и запись в один клик.
Короткие продажи
Продажа открывает позицию, откуп закрывает — и P&L считается в правильную сторону.
Дневник
Заметки, план и разбор, настроение, теги и скриншоты графиков — на каждый день.
Заметки к сделкам
Заметки, теги и скриншоты к каждой сделке — и сводка по тому, как работает каждый сетап.
Дашборд результатов
Ключевые показатели, график накопленного P&L и обзор портфеля.
Календарь P&L
Тепловая карта P&L по дням — с детализацией и возможностью поделиться.
Анализ сделок
Ценовые диапазоны, P&L по дням недели и закономерности по времени суток.
Анализ wheel
Путы, покрытые коллы и поставки — сшиты в циклы с годовой доходностью.
Результаты по тикерам
Доля прибыльных сделок, P&L и полная история по каждому тикеру.
Бета портфеля
Сколько рынка несёт ваш портфель — акции и опционы считаются отдельно.
История риска
Сколько капитала было занято — и сколько рынка нёс портфель — день за днём.
Рынок сегодня
Настроение, волатильность и направление — и как вы торгуете в таких условиях, как сегодня.
Импорт сделок
Автоматическое распознавание брокеров и универсальный маппер CSV.
Несколько счетов
До трёх портфелей, у каждого своя валюта.