Перейти к содержимому
TickerScribe

// risk-history

История риска

Кривая P&L говорит, что произошло. Она ничего не говорит о том, сколько вы поставили на кон, чтобы туда дойти. История риска проигрывает ваш счёт день за днём — сколько капитала было занято в позициях и сколько рынка несла ваша книга — с S&P 500, нарисованным рядом с обоими.

Посмотреть историю риска

Бесплатно · Ничего не настраивать · Восстановлено из того, что уже записано

// capital utilization

Сколько на самом деле стояло на кону

Задействованный капитал как доля вашего баланса, в каждый день периода. Отрезок, где вы были заняты почти целиком, виден прямо на графике — и отрезок, где вы едва были в рынке, тоже.

Акции и опционы, слоями

синяя полоса — стоимость акций, бирюзовая — обеспечение по опционам, так видно, какая сторона занимала капитал.

Ваша собственная красная черта

задайте порог, и он будет проведён через весь график вместе со счётчиком дней, проведённых на нём или выше.

Уровни на конец дня, а не срезы

каждый календарный день периода проигрывается заново, поэтому позиция, открытая и закрытая внутри недели, тоже видна.

любой день, целиком
Один день → разделение, общая загрузка, баланс за ней и то, где стоял рынок.

// beta-weighted exposure

И сколько рынка вы несли

Занятый капитал — это один вопрос. Насколько резко этот капитал отреагировал бы на плохую неделю — другой, и две книги с одинаковой загрузкой могут ответить на него очень по-разному.

Каждая позиция, оценённая и взвешенная по своей бете, как доля портфеля — 100% значит, что весь счёт движется как один индекс.

// the two sides, separately

Акции и контракты, у каждого своя бета

Наведите на любой день, и сумма раскроется на части: что несли акции, что несли контракты и какая бета стояла за каждой стороной именно в этот день — а не одно смешанное число вместо обоих.

Контракты оцениваются по расчётной дельте, поэтому проданный пут читается как длинная экспозиция, а покрытый колл — наоборот. Это то же измерение, которое панель беты портфеля делает на сегодня — выполненное по одному разу для каждого дня позади вас.

Позиция без достаточной истории цен остаётся за скобками и учитывается, но ей никогда не подставляют бету. Строка покрытия говорит, какую часть книги на самом деле охватывает каждая цифра.

Рынок, на той же оси

S&P 500 нарисован позади обоих графиков и привязан к закрытию перед началом периода, чтобы первый день окна считался. Не чтобы выставить вам оценку — чтобы дать формам контекст.

Наращивать позицию в ралли и наращивать её в сползании — на одном только графике загрузки это одна и та же линия. С рынком позади они перестают выглядеть одинаково. Отключите его, когда хотите увидеть книгу отдельно.

Читает прямо из ваших записей

Нечего включать и нет второй копии ваших данных. Оба графика восстанавливаются из сделок, позиций и денежных записей, которые уже лежат в вашем дневнике, плюс дневные закрытия для оценки — так что история, которую вы и не думали вести, ждёт вас при первом открытии страницы.

Последняя точка в точности совпадает с вашим дашбордом — тот же задействованный капитал, тот же баланс, те же беты. Смените период, и каждая статистика на странице перестроится вместе с ним.

Посмотрите, чем вы рисковали

Без банковской карты. История риска восстанавливает сделки, которые вы уже записали, — настраивать нечего.

Начните бесплатный дневник

Частые вопросы

Что такое загрузка капитала?
Доля баланса вашего портфеля, занятая в позициях в конкретный день. Задействованный капитал делённый на баланс — то есть 40% значит, что шесть десятых счёта оставались свободными, а 95% — что почти ничего. Это число говорит, сколько у вас оставалось запаса, и кривая P&L его никогда не показывает.
Как считается задействованный капитал?
Обеспечение по опционам плюс стоимость акций, которые вы держали, на конец каждого дня. Баланс — это ваши собственные деньги плюс денежные корректировки брокера плюс дивиденды плюс реализованная P&L на эту дату. Оба используют те же определения, что и панель портфеля на дашборде, поэтому последняя точка графика и плитка сходятся до цента.
Что значит экспозиция с весом по бете?
Сколько рынка ваша книга на самом деле держала перед собой, одним числом. Стоимость каждой позиции умножается на её бету и суммируется: акции на их закрытие, а для контракта — расчётная дельта на число контрактов на 100 на закрытие базового актива. Проданный пут считается длинной экспозицией, проданный колл — наоборот. График рисует это как долю оценочной стоимости портфеля, поэтому 100% значит, что весь счёт движется как один индекс; сумма и её эквивалент в паях индексного ETF лежат в деталях дня.
Откуда берутся дневные беты?
Беты каждого дня измеряются по последнему году дневных доходностей против эталона, заканчивая этим днём — тем же методом, которым панель портфеля считает на сегодня. Позиция без достаточной истории цен остаётся за скобками и учитывается в цифрах покрытия, а не получает бету наугад.
Нужно ли для этого что-то новое от брокера?
Нет. Оба графика восстанавливаются из того, что вы уже записали — ваших сделок, ваших позиций и ваших денежных записей. Ничего не хранится дважды и ничего не нужно включать. Запишите пополнение, чтобы было с чем сверять баланс, и история заполнится позади вас.
Насколько далеко уходит история?
Настолько, насколько уходят ваши записи. «Всё время» начинается с первой записи; более короткие периоды — этот месяц, прошлый месяц, этот год — перестраивают оба графика и их статистику под это окно. Линия эталона привязана к закрытию перед началом периода, поэтому первый день окна считается.

// смотреть дальше

Другие возможности

Журнал опционов

Более 30 стратегий, цепочки роллов, греки и IV, P&L по каждой ноге.

Журнал акций

Группировка позиций, методы учёта себестоимости и запись в один клик.

Короткие продажи

Продажа открывает позицию, откуп закрывает — и P&L считается в правильную сторону.

Дневник

Заметки, план и разбор, настроение, теги и скриншоты графиков — на каждый день.

Заметки к сделкам

Заметки, теги и скриншоты к каждой сделке — и сводка по тому, как работает каждый сетап.

Дашборд результатов

Ключевые показатели, график накопленного P&L и обзор портфеля.

Календарь P&L

Тепловая карта P&L по дням — с детализацией и возможностью поделиться.

Анализ сделок

Ценовые диапазоны, P&L по дням недели и закономерности по времени суток.

Анализ wheel

Путы, покрытые коллы и поставки — сшиты в циклы с годовой доходностью.

Результаты по тикерам

Доля прибыльных сделок, P&L и полная история по каждому тикеру.

Бета портфеля

Сколько рынка несёт ваш портфель — акции и опционы считаются отдельно.

Рынок сегодня

Настроение, волатильность и направление — и как вы торгуете в таких условиях, как сегодня.

Импорт сделок

Автоматическое распознавание брокеров и универсальный маппер CSV.

Несколько счетов

До трёх портфелей, у каждого своя валюта.