Перейти к содержимому
TickerScribe

// wheel-analysis

Анализ wheel

Продайте пут, примите исполнение, выпишите коллы, отдайте акции — wheel это одна стратегия, размазанная по десяткам сделок. TickerScribe сшивает их обратно в циклы, с доходом от премий и годовой доходностью, которые вы действительно получили.

Открыть анализ wheel

Циклы · премии · годовая доходность · 100% бесплатно

// one strategy, many trades

Весь wheel, на одной странице

Wheel ходит по кругу между двумя журналами — пут под обеспечение в опционах, исполнение в акции, покрытый колл обратно в опционы, отзыв в акции и снова. Большинство дневников разбрасывает эти ноги по несвязанным строкам.

TickerScribe связывает их в один цикл и читает стратегию так, как вы её действительно ведёте, — премия, исполнение и акции становятся одной историей, а не четырьмя. Про математику за этим читайте руководство по себестоимости в стратегии wheel.

  1. 1Продать пут под обеспечениеОпционы
  2. 2Исполнен · 100 акцийАкции
  3. 3Продать покрытый коллОпционы
  4. 4Отозваны · акции проданыАкции

Связано как один цикл wheel · в одной книге учёта

ОпционПут с обеспечением
АкцииИсполнен против вас
ОпционПокрытый колл
АкцииОтозваны
Wheelучтено на каждом этапе

// the read

Каждый показатель wheel — одним взглядом

Одна полоса сверху: реализованный доход от опционов, дивиденды, капитал, занятый в открытом обеспечении и исполненных акциях, ваши доли исполнения и отзыва и доходность, которую заработала стратегия — в годовом выражении на использованное обеспечение.

Годовых на обеспечение

Реализованный доход в годовом выражении к дням обеспечения, которые заняли ваши закрытые цепочки, — оправдывает ли wheel капитал, который запирает.

Доли исполнения и отзыва

Как часто ваши путы исполняются, а коллы отзываются — две вероятности, которые решают, как wheel на самом деле идёт именно у вас.

Доход, за вычетом всего

Полученные премии минус откупы и комиссии — реализованный доход от опционов. Исполненные акции держат свою себестоимость на страницах акций.

// by ticker

Путы и коллы рядом, по каждому имени

Каждый тикер одной строкой: закрытые цепочки путов и сколько из них исполнено, цепочки покрытых коллов и сколько отозвано, акции, всё ещё удерживаемые по цене исполнения, с безубыточностью с учётом премии под ними, открытое обеспечение и дивиденды.

Доход от опционов делится на премию путов и премию коллов, а колонка годовой доходности ранжирует, какие имена платят вам лучше всего за запертый капитал.

// cycles

Циклы выводятся, а не заводятся вручную

Цикл начинается в момент, когда вы продаёте пут под обеспечение, и заканчивается, когда акции отозваны или проданы. TickerScribe выводит каждый вживую из ваших сделок и книги учёта — старт, статус, дни в ходу, премия и чистый доход — так что вы никогда не ведёте таблицу открытых wheel.

Путы, которые просто истекли, схлопываются в одну строку; многошаговые wheel остаются целиком. Значок статуса называет каждый: «Активен», «Отозван», «Акции проданы» или «Без исполнения».

// the cadence

Доход, месяц за месяцем

Чистая премия, записанная по месяцам по всем сделкам wheel — полученная минус откупы и комиссии, считается, когда попадает в книгу учёта. Ритм стратегии, которая должна платить вам ровно.

Чистая премия по месяцам — открытые позиции считаются в том месяце, когда премия была получена.

Крутите wheel? Посмотрите, как он идёт на самом деле.

Без банковской карты. Запишите пут или покрытый колл, и циклы, премии и годовая доходность построятся сами.

Открыть анализ wheel

Частые вопросы

Что такое анализ wheel?
Отдельный вид для опционного wheel. Wheel — это одна стратегия, размазанная по множеству сделок: путы под обеспечение, исполнения, покрытые коллы и отозванные акции. Анализ wheel сшивает их обратно в циклы и показывает реализованный доход от опционов, доли исполнения и отзыва и годовую доходность, которую стратегия действительно заработала.
Как он группирует мои сделки в циклы?
Автоматически. Цикл начинается в момент, когда вы продаёте пут под обеспечение — это первый шаг wheel. Если пут исполнен, акции переходят в журнал акций и против них продаются покрытые коллы; цикл заканчивается, когда акции отозваны или проданы. Пут, который просто истёк или был откуплен, сам по себе является полным циклом. Статус, премия и доход выводятся вживую из ваших сделок и книги учёта — цикл не нужно открывать или закрывать вручную.
Что значит «годовых на обеспечение»?
Он берёт реализованный доход от опционов по вашим закрытым цепочкам и переводит его в годовое выражение к дням обеспечения, в течение которых этот капитал был занят, — так что пут, который что-то принёс чуть больше чем за неделю, читается совсем иначе, чем тот, что принёс столько же за два месяца. Это число говорит, платит ли вам wheel достаточно за капитал, который он запирает.
Как он обходится с исполнением и отозванными акциями?
Премии записываются как реализованный доход от опционов — полученные минус откупы и комиссии. Исполненные акции появляются в журнале акций по цене исполнения и держат там свою себестоимость; страница wheel её никогда не пересчитывает. Когда акции отзывают, эта продажа замыкает круг на стороне акций. Доход от опционов и P&L по акциям остаются на своих книгах, так что ничего не считается дважды.
Учитывает ли он покрытые коллы и дивиденды?
Да. Цепочки покрытых коллов стоят рядом со своими цепочками путов в каждой строке тикера, с премией, разделённой на доход от путов и доход от коллов. Дивиденды, которые вы записываете, пока держите исполненные акции, показываются по тикеру и попадают в сводку wheel, так что полная доходность имени — премия плюс дивиденды — лежит в одном месте.
Показывает ли страница wheel мой безубыток по исполненным акциям?
Да. В разделе «Удерживаемые акции» у каждого тикера есть безубыток с поправкой на премию — стоимость исполнения с учтённой премией, зачтённой против этих акций. Это то же число, которое показывают журнал акций и отчёт по тикеру, выведенное из одного места, чтобы эти трое никогда не разошлись.
Строятся ли циклы wheel и из импортированных сделок?
Да. Пут под обеспечение, пришедший в файле брокера, начинает цикл ровно так же, как введённый вручную, а импортированный покрытый колл связывается с акциями, против которых он был выписан. Чтобы вид wheel заполнился, ничего не нужно перенабирать.
А индексные опционы — начинают ли они цикл?
Нет, и не должны. Индексные опционы расчётные: они никогда не могут поставить вам акции, значит нет и акций, против которых продавать коллы. Индексные корни распознаются, и wheel отказывается открывать на них цикл, вместо того чтобы создавать тот, который никогда не смог бы завершиться.
Нужно ли что-то настраивать?
Нет. Продайте пут под обеспечение или покрытый колл — и страница построится сама: циклы, премии, доли исполнения и отзыва, месячный доход и разбивка по тикерам заполнятся из сделок, которые вы и так записываете. Ничего помечать и настраивать не нужно.

// смотреть дальше

Другие возможности

Журнал опционов

Более 30 стратегий, цепочки роллов, греки и IV, P&L по каждой ноге.

Журнал акций

Группировка позиций, методы учёта себестоимости и запись в один клик.

Короткие продажи

Продажа открывает позицию, откуп закрывает — и P&L считается в правильную сторону.

Дневник

Заметки, план и разбор, настроение, теги и скриншоты графиков — на каждый день.

Заметки к сделкам

Заметки, теги и скриншоты к каждой сделке — и сводка по тому, как работает каждый сетап.

Дашборд результатов

Ключевые показатели, график накопленного P&L и обзор портфеля.

Календарь P&L

Тепловая карта P&L по дням — с детализацией и возможностью поделиться.

Анализ сделок

Ценовые диапазоны, P&L по дням недели и закономерности по времени суток.

Результаты по тикерам

Доля прибыльных сделок, P&L и полная история по каждому тикеру.

Бета портфеля

Сколько рынка несёт ваш портфель — акции и опционы считаются отдельно.

История риска

Сколько капитала было занято — и сколько рынка нёс портфель — день за днём.

Рынок сегодня

Настроение, волатильность и направление — и как вы торгуете в таких условиях, как сегодня.

Импорт сделок

Автоматическое распознавание брокеров и универсальный маппер CSV.

Несколько счетов

До трёх портфелей, у каждого своя валюта.