// risk-history
リスク履歴
P&L曲線は何が起きたかを教えてくれます。そこへ至るまでに何をどれだけ賭けていたかは教えてくれません。リスク履歴は口座を日ごとに再現します — どれだけの資本がポジションに拘束され、建玉がどれだけの市場を背負っていたか — そのどちらの横にもS&P 500を描いて。
無料・設定不要・すでに記録した内容から再現
// capital utilization
実際にどれだけ晒していたか
期間中の各日について、残高に対する投下資本の割合。ほぼ全力だった局面がそのままチャートに出ます — そして、ほとんど市場にいなかった局面も同じように。
株式とオプションを積み上げ
青い帯は株式の取得原価、ティールの帯はオプション証拠金 — どちらが資本を縛っていたかが見えます。
自分で引く一線
しきい値を決めるとチャートを横断して引かれ、その水準以上で過ごした日数も示されます。
スナップショットではなく日末の水準
期間内のすべての暦日を再現するので、週の途中で建てて閉じたポジションも現れます。
// beta-weighted exposure
そして、どれだけの市場を背負っていたか
拘束された資本はひとつの問い。その資本が悪い一週間にどれだけ鋭く反応するかは別の問いで、使用率が同じ二つの建玉でも答えはまるで違い得ます。
// the two sides, separately
株式と契約、それぞれ自分のベータで
どの日にカーソルを合わせても、合計はその部品に開きます。株式が背負っていたもの、契約が背負っていたもの、そしてその日ごとの各サイドのベータ — 両方の代わりを務める混ぜ合わせの一数字ではありません。
契約は推定デルタで評価されるので、売りプットはロングのエクスポージャーとして読まれ、カバードコールは逆に働きます。ポートフォリオベータのパネルが今日について行う測定と同じもので、それを過去のすべての日について一度ずつ実行しています。
価格履歴が足りないポジションは除外されたうえで数に入り、代わりのベータを当てられることはありません。カバレッジ行が、各数値が実際に建玉のどれだけを覆っているかを示します。
市場を、同じ軸の上に
S&P 500は両方のチャートの背後に描かれ、期間開始の前営業日の終値を基準にします。ウィンドウ初日をきちんと数えるためです。点を競うためではなく、形に文脈を与えるために。
上昇局面で積み増すのと、下落局面で積み増すのは、使用率チャートだけ見れば同じ線です。背後に市場があると、もう同じには見えません。建玉だけを見たいときはいつでも消せます。
あなたの記録からそのまま読み取る
有効にするものも、データの二つ目のコピーもありません。両方のチャートは、すでに日誌にある取引・ポジション・現金記録に、評価用の日次終値を足して再現されます — 記録しようとすら思わなかった履歴が、ページを初めて開いた瞬間に待っています。
最後の点はダッシュボードと完全に一致します — 同じ投下資本、同じ残高、同じベータ。期間を変えれば、ページのすべての統計が一緒に組み直されます。
よくある質問
資本使用率とは何ですか？
投下資本はどう計算されますか？
ベータ加重エクスポージャーとはどういう意味ですか？
日々のベータはどこから来ますか？
このためにブローカーから何か新しく必要ですか？
履歴はどこまでさかのぼりますか？
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